Math 101 : Covariance Correlation

หลังจากดูเรื่อง Variance และ Standard Deviation ไปแล้ววันนี้เรามาต่อกันสำหรับคณิตศาสตร์ที่สำคัญมากๆในโลกของ Finance และ Data Science วันนี้เราจะมาต่อกันด้วยคอนเสปสำคัญอย่างคือ Covariance Correlation มันคือการตอบคำถามที่ว่า ข้อมูลสองข้อมูลนั้น มีความเหมือนกันแค่ไหน ไปด้วยกันแค่ไหน

Covariance คืออะไร

คือการหาว่าข้อมูลนั้นๆแปรผันไปตามทิศทางเดียวกันกันแค่ไหน เอาเป็นว่าดูตัวอย่างไปพูดไปดีกว่าครับ จะได้เข้าใจง่ายๆ เชื่อว่าหลายๆท่านคงเคยเล่นเกมส์ Fifa กันมาบ้างเดี๋ยวผมจะเอาข้อมูลจากเกมส์ฟุตบอลยอดนิยมนี่มาอธิบายคอนเสปเรื่องนี้แล้วกันนะครับ

แล้วทำไมไม่ยกตัวอย่างเป็นข้อมูลทางการลงทุนเลยล่ะ

• มันเป็นสิ่งที่ยกตัวอย่างได้สนุกกว่า
• เลขไม่ซับซ้อน
• ผมเป็นแฟนบอล (ฮา)

เอาล่ะมาดูข้อมูลตัวอย่างกันดี กว่าในที่นี้ขอยกตัวอย่างเป็น Status นักเตะของทีมรักผมแล้วกันนะครับ

เห็นไหมครับทั้งสองค่านี้มันก็บอกอย่างเดียวกันแต่ต่างฟอร์มกันเท่านั้น อนึ่งค่าส Correlation ก็มีอีกหลากหลายทั้ง Pearson Spearman Kendall หลักๆแล้วมันก็เอาไว้วัดความเหมือนความต่างนี่แหละครับ แค่ถูกคิดค้นมาต่างกรรมต่างวาระกันเท่านั้น

เรื่องนี้สำคัญต้องรู้ไว้เพราะการลงทุนโดยการหาสินทรัพย์ที่ Uncorrelated นั้นมีความสำคัญมากทีเดียวไว้โอกาสต่อไปจะนำมาให้ดูครับ

ตอนลงบทความนี้รอบแรกมีคนมาแซวว่าน่าจะทำอัตราการเปลี่ยนกุนซือของเชลซีด้วยนะ ตอนนี้กุนซือในรูปก็โดนไล่ออกไปแล้ว (ฮา)