Basic Pair Trading with cointegration


สืบเนื่องจากที่แอดได้ไปเข้าร่วมประชุมกับทีมงาน Quantopian ที่ลอนดอน เมื่อปีที่แล้ว หัวข้อที่ทำ workshop กันในงานประชุมก็คือ การพัฒนาเทคนิคการ Hedging ด้วยการทำ Pair Trading ด้วย การใช้ค่าทางสถิติ Cointegration เข้ามาช่วย ซึ่งเป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากอีกหัวข้อนึง 

หลังกลับมาจากงานประชุม แอดจึงได้เขียนบทความขึ้นมา 2 บทความ เพื่ออธิบายทฤษฏี และ แนวทางการประยุกต์ใช้ Cointegration ในการทำ Pair Trading ซึ่งสามารถหาอ่านได้ใน blog (เดี๋ยวจะลงลิงก์ด้านล่างให้นะคะ)

หลังจากลงบทความไปแล้ว ได้รับความสนใจอย่างมากหลังไมค์ มีแฟนเพจหลายท่านต้องการนำไอเดียไปพัฒนาต่อ ทางเราจึงนำทฤษฏีนี้เข้ามาในคอร์สใหม่ เพื่อ ทำการพัฒนา และ Backtest อย่างละเอียด ซึ่งตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างการจัดทำ ระหว่างนี้ เลยนำไฟล์ Source code มาฝากหลายๆ ท่านที่สนใจกันก่อนค่ะ เผื่อใครอยากนำไปพัฒนาต่อ และ Backtest ด้วยตัวเอง ไม่ต้องรอเรียนก็จะได้สามารถทำได้ 

(สำหรับการสอนอย่างละเอียดรวมถึงการ Backtest เพื่อใช้งานจริง อดใจรอคอร์สใหม่กันซักหน่อยนะคะ รับรองสนุกแน่นอนค่ะ แต่ท่านใดที่อยากพัฒนาด้วยตัวเองก็ หยิบ Code ไปใช้ได้ตามสะดวกเลยค่ะ)

ลิงก์ไฟล์ Source code
⬇️
https://github.com/AlgoAddict-all-abo…/…/master/Pair_trading
.
ขออนุญาติรวบรวมลิงก์บทความไว้ให้สำหรับแฟนเพจที่ยังไม่เคยอ่านนะคะ 
.
ลิงก์บทความตอนที่ 1
⬇️
https://algoaddict.wordpress.com/…/basic-pairs-trading-1-i…/
.
ลิงก์บทความตอนที่ 2
⬇️
https://algoaddict.wordpress.com/…/basic-pair-trading-2-%E…/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s